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| 基于宏观经济环境的银行信用风险度量模型研究 | |
| 作者姓名： | 曹汉平 任若恩 |
| 作者单位： | 北京航空航天大学经济管理学院,北京,100053 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金重点项目“中国宏观经济中期发展建模:预测方法与应用研究”(批准号:70531010)，国家自然科学基金“创新研究群体科学基金基于行为的若干社会经济复杂系统建模与管理”(批准号:70521001) |
| 摘 要： | 信用风险作为商业银行业所面临的主要风险,一直是银行风险管理的核心内容。随着全球经济越来越相互依赖,商业银行与中央银行都必须面对并分析宏观经济环境对信用损失分布的影响。在我国当前经济环境下,从信用风险管理的角度入手,将能够测量到的不稳定因素纳入到信用风险计量模型中去,使商业银行能够按照新巴塞尔协议的资本要求,建立具有长远性、稳定性、前瞻性的更为有效的信用风险管理体系,对增强金融体系和宏观经济的稳定性将具有非常现实的意义。 |
| 关 键 词： | 信用风险 宏观经济环境 信用循环指标 违约概率 |
| 文章编号： | 1006-5024(2008)01-0152-05 |
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