基于VaR-GARCH模型的余额宝风险度量及其防范 |
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引用本文: | 林小霞.基于VaR-GARCH模型的余额宝风险度量及其防范[J].南京财经大学学报,2015(3):37-42. |
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作者姓名: | 林小霞 |
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作者单位: | 福建师范大学经济学院 |
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摘 要: | 余额宝的快速发展意味着互联网理财时代的到来,符合我国经济发展的需要。文章分析了余额宝的主要风险类型,并通过GARCH模型的构建计算样本基金的VaR值来直观地刻画余额宝的风险与其它货币市场基金的差异,得出余额宝的风险相对较小的结论,并在此基础上提出了相应的风险控制建议。
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关 键 词: | 余额宝 流动性风险 VaR-GARCH模型 |
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