| 基于马尔科夫模型的期货市场收益率波动预测研究 |
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| 引用本文： | 白婷洁.基于马尔科夫模型的期货市场收益率波动预测研究[J].江苏商论,2022(4):82-87. |
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| 作者姓名： | 白婷洁 |
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| 作者单位： | 成都理工大学 商学院 四川成都 610059 |
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| 摘 要： | 随着全球经济一体化,仅对收益率进行预测已不足以应对日益复杂的市场风险,若能对金融市场的波动性进行准确预测,可抑制投资者在规避风险和进行套期保值时的过度投机和操纵市场行为.本文以大豆2号期货市场和黄金期货市场作为研究对象,比较不同分布下GARCH类模型对大豆2号与黄金期货市场波动的刻画能力,选择最优模型预测大豆2号期货和...
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| 关 键 词： | 期货市场 不同分布 波动状态 HMM-EGARCH模型 |
Research on the Futures Market Yield Fluctuation Prediction Based on Markov Model |
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| BAI Ting-jie.Research on the Futures Market Yield Fluctuation Prediction Based on Markov Model[J].Jiangsu Commercial Forum,2022(4):82-87. |
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| Authors: | BAI Ting-jie |
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