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| 收益率分形分布下的一种组合投资模型 | |
| 引用本文： | 郑伟,王建华. 收益率分形分布下的一种组合投资模型[J]. 财经研究, 2004, 30(6): 14-21 |
| 作者姓名： | 郑伟 王建华 |
| 作者单位： | 长江证券,博士后流动站,湖北,武汉,430015;兰州理工大学,国际经济管理学院,甘肃,兰州,730050 |
| 摘 要： | 文章从资产收益率的分形分布和下方风险的角度构造了一种不相关资产的组合投资模型,并进行了相应的实例分析. |
| 关 键 词： | 收益率 分形分布 组合投资 |
| 文章编号： | 1001-9952(2004)06-0014-08 |
| 修稿时间： | 2004-03-10 |
A Portfolio Selection Model within the Framework of Fractal Distribution of Capital Returns |
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