|
|||||
|
|
| 基于二元GARCH模型对我国股市和汇市相关性检验 | |
| 引用本文： | 储其正,;吴永丽.基于二元GARCH模型对我国股市和汇市相关性检验[J].大众商务,2010(6):307-307. |
| 作者姓名： | 储其正 ;吴永丽 |
| 作者单位： | [1]湘潭大学商学院; [2]农行湖南省分行内控合规部 |
| 摘 要： | 本文基于二元GARCH模型研究了中国股市与汇市的相关性。实证结果表明:汇改后中国股市与汇市一体化程度仍然较低。 |
| 关 键 词： | 股市 汇市 相关性 多元GARCH |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ | |
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏 |
|
Copyright©北京勤云科技发展有限公司 京ICP备09084417号 |