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| 大豆期货价格波动相关性研究 | |
| 作者姓名： | 许亚萍 孔璐曼 |
| 作者单位： | 北京工商大学经济学院 |
| 基金项目： | 北京市属高等学校人才强教深化计划(PHR20090505);国家社科基金10BJY087、国家社科基金11AJY009;科技创新平台-价格波动研究基地、科技创新平台-北京期货与大宗商品市场研究基地的资助 |
| 摘 要： | 芝加哥商品期货交易所(CBOT)是全球最大的农产品期货交易市场,与此同时,我国的大连商品交易市场(DCE)也在不断进步,尤其是在以大豆为标的物的期货市场发展迅速。文中采用单位根检验、格兰杰因果检验、协整检验、方差分解等方法研究两者之间的关系,结果表明,两者之间存在长期均衡关系,并且CBOT大豆期货价格对DCE大豆期货价格具有单向引导关系,总体来说,CBOT在整个大豆期货市场价格发现功能方面占有主导地位。 |
| 关 键 词： | 大豆期货价格 协整检验 误差修正模型 方差分解 |
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