股票市场羊群效应检验——基于新的分散度指标 |
| |
引用本文: | 李龙.股票市场羊群效应检验——基于新的分散度指标[J].东方企业文化,2012(13):204. |
| |
作者姓名: | 李龙 |
| |
作者单位: | 南京财经大学金融学院 |
| |
摘 要: | 本文通过定义新的分散度指标后,将样本数据分为五个阶段,分别检验了市场在不同时期的羊群效应。实证结果显示市场在不同的阶段反应出来的羊群效应有所不同,在整个样本区间和大幅上涨阶段1阶段存在显著的羊群效应,在大幅下跌阶段也存在羊群效应,但不是十分明显。
|
关 键 词: | 羊群效应 分散度 滑动窗技术 |
本文献已被 CNKI 等数据库收录! |
|