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| 证券间收益协同性及实证分析 | |
| 作者姓名： | 宋威 |
| 作者单位： | 南华工商学院,广东,广州,510507 |
| 摘 要： | 证券市场上不同证券的收益常常协同变化.传统观点认为基础价值的协同性决定收益协同性,行为金融理论认为交易诱导协同性.本文以2002年7月～2006年11月间上证180指数7次调整事件为研究对象,利用回归分析实证发现:国内市场存在收益协同性,交易行为产生收益协同性.本文将行为金融学的最新成果应用于中国的研究中,对证券间收益协同性进行了较为系统和深入的探讨. |
| 关 键 词： | 收益协同性 行为金融 上证180指数 |
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