黄金、原油与美元指数的关联性研究

本研究探讨自2006年以来黄金现货价格、原油价格及美元指数三者的相关性。样本期间为2006年1月1日至2012年12月31日的伦敦黄金定盘价收盘价、纽约西德州原油收盘价及美元指数收盘价日资料。本文利用双变量GARCH模型探讨三种金融资产间之关联性，并探讨黄金现货、原油价格与美元指数收盘价的领先落后关系。