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| 基于高频数据的股市收益波动的非对称性研究 | |
| 引用本文： | 赵宏宝.基于高频数据的股市收益波动的非对称性研究[J].铜陵学院学报,2008,7(2):38-40. |
| 作者姓名： | 赵宏宝 |
| 作者单位： | 安徽财经大学,安徽蚌埠,233041 |
| 摘 要： | 文章运用EGARCH模型和TARCH模型,以2003年1月2日至2006年6月1日5分钟上证综合指数的收盘价为研究对象,检验中国股票市场是否存在波动的非对称性,结果表明:中国股票市场收益波动存在一定的非对称性,其统计上是显著的,但波动的非对称性比较小. |
| 关 键 词： | 股票市场 非对称性 杠杆效应 EGARCH TARCH 高频数据 股市 收益波动 对称性 比较 统计 结果 存在 股票市场 中国 检验 对象 研究 收盘价 上证综合指数 TARCH 模型 EGARCH 运用 |
| 文章编号： | 1672-0547(2008)02-0038-03 |
| 修稿时间： | 2008年3月17日 |
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