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| 不允许卖空条件下不相关资产的实证分析 | |
| 引用本文： | 靳海娟,张作泉.不允许卖空条件下不相关资产的实证分析[J].湖北经济学院学报(人文社会科学版),2010,7(4):27-29. |
| 作者姓名： | 靳海娟 张作泉 |
| 作者单位： | 1. 长治学院数学系,山西长治,046000 2. 北京交通大学数学系,北京,100044 |
| 摘 要： | 本文以选取的股票样本为依据，把传统的Markowitz模型和不允许卖空条件下不相关资产模型进行比较．通过相关数据的计算，证明了在相同收益的条件下，不相关资产模型能产生更小的风险，体现了不相关模型的优越性。因此，在实践中可以有效的指导投资者的投资行为。 |
| 关 键 词： | 投资组合 不允许卖空 允许卖空 不相关资产 实证分析 |
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