| 一种基于MCMC稳态模拟的贝叶斯索赔校正模型 |
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| 引用本文： | 林静,韩玉启,朱慧明. 一种基于MCMC稳态模拟的贝叶斯索赔校正模型[J]. 数量经济技术经济研究, 2005, 22(10): 92-99 |
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| 作者姓名： | 林静 韩玉启 朱慧明 |
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| 作者单位： | 1. 南京理工大学经济管理学院
2. 南京理工大学经济管理学院;湖南大学 |
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| 基金项目： | 中国博士后科学基金项日（20040350216）、国家社科基会项目（04CTJ003）. |
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| 摘 要： | Btihlmann模型是贝叶斯方法在经验费率厘定中最为著名的应用，然而该模型在结构参数先验信息不足的情况下，并不能得出参数的无偏后验估计。本文针对传统方法的不足，运用基于MCMC模拟的贝叶斯方法对历史数据进行校正，通过Gibbs抽样构造出一种多层Poisson模型稳态分布的马尔可夫链，动态模拟出索赔频率的后验分布以及缺失参数值的后验估计，改进了传统的索赔校正模型，提高了计算的精度。利用WinBUGS软件包进行建模分析，证明了该模型的直观性与有效性。
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| 关 键 词： | 贝叶斯分析 经验费率 索赔频率 MCMC模拟 Gibbs抽样 |
A Bayesian Emendation Model for Claim Frequency Based on MCMC Method |
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| Lin Jing;Han YuQi;Zhu HuiMing. A Bayesian Emendation Model for Claim Frequency Based on MCMC Method[J]. The Journal of Quantitative & Technical Economics, 2005, 22(10): 92-99 |
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| Authors: | Lin Jing Han YuQi Zhu HuiMing |
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| Keywords: | Bayesian Analysis Experience Rating Claim Frequency MC- MC Simulation Gibbs Sampling |
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