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| 中国股市与国际股市联动效应的实证研究 | |
| 作者姓名： | 唐齐鸣 韩雪 |
| 作者单位： | 华中科技大学,武汉,430070 |
| 摘 要： | 通过运用ARCH类模型以及向量自回归(VAR)模型,本文对中国沪深股市与香港、日本、英国和美国等主要国际股市之间的关系进行实证研究,从股指价格和收益两个方面分析中国股市和国际股市间的联动效应,探讨中国沪深股市与香港、日本、英国和美国等主要国际股市之间是否存在长期稳定的均衡关系、短期波动的相关性和溢出效应,进而分析新生扰动在股市间的传播和蔓延. |
| 关 键 词： | 联动效应 ARCH类模型 VAR模型 溢出效应 |
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