半连续型寿险保单组的准备金精算模型 |
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引用本文: | 东明,郭亚军,杨怀东. 半连续型寿险保单组的准备金精算模型[J]. 数量经济技术经济研究, 2004, 21(8): 143-148 |
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作者姓名: | 东明 郭亚军 杨怀东 |
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作者单位: | 东北大学工商管理学院 |
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基金项目: | 辽宁省科技厅资助项目(2002401017) |
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摘 要: | 本文针对同质半连续型寿险保单组,分别建立了确定利率与随机利率准备金精算模型,通过对比分析,发现保单数的增加会降低死亡率风险。但不会减小利率风险。对于平均未来损失额的近似值,本文给出了其前二阶矩的一般表达式。
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关 键 词: | 准备金 半连续型寿险 随机利率 死亡率风险 利率风险 |
Benefit Reserve Actuarial Model for Portfolio of Semi-continuous Life Insurance Policies |
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Abstract: | |
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