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| 半连续型寿险保单组的准备金精算模型 | |
| 引用本文： | 东明,郭亚军,杨怀东. 半连续型寿险保单组的准备金精算模型[J]. 数量经济技术经济研究, 2004, 21(8): 143-148 |
| 作者姓名： | 东明 郭亚军 杨怀东 |
| 作者单位： | 东北大学工商管理学院 |
| 基金项目： | 辽宁省科技厅资助项目(2002401017) |
| 摘 要： | 本文针对同质半连续型寿险保单组，分别建立了确定利率与随机利率准备金精算模型，通过对比分析，发现保单数的增加会降低死亡率风险。但不会减小利率风险。对于平均未来损失额的近似值，本文给出了其前二阶矩的一般表达式。 |
| 关 键 词： | 准备金 半连续型寿险 随机利率 死亡率风险 利率风险 |
Benefit Reserve Actuarial Model for Portfolio of Semi-continuous Life Insurance Policies |
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