我国股指期货市场动态有效性研究 |
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引用本文: | 宋娟.我国股指期货市场动态有效性研究[J].商,2014(43):198-198. |
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作者姓名: | 宋娟 |
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作者单位: | 四川大学经济学院 |
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摘 要: | 本文将沪深300股指期货合约数据分为不同时间段的四个子样本,同时运用ADF单位根检验和方差比检验判断其是否符合随机游走模型,并探究其渐进有效性。结果表明,在不同时间段里,我国股指期货市场均达到了弱式有效,但没有明显的证据表明我国股指期货市场的有效性有所增强。
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关 键 词: | 弱式有效 ADF检验 方差比检验 |
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