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| ETF基金套利研究——以上证50ETF、上证180ETF为例 | |
| 引用本文： | 侯炬凯.ETF基金套利研究——以上证50ETF、上证180ETF为例[J].中国证券期货,2012(6):6-7. |
| 作者姓名： | 侯炬凯 |
| 作者单位： | 中山大学南方学院经济学与商务管理系,广东从化510970 |
| 摘 要： | 本文在分析ETF基金特点的基础上,提出了5种不同的ETF基金套利交易模式,并认为在二级市场上,通过融资融券建立ETF-ETF套利组合是适合普通投资者的套利模式.本文以上证50ETF、上证180ETF为例,在分析其标的指数收益率内在联系的基础上,提出了建立上证50ETF、上证180ETF套利组合的方法,使用国泰安数据库相关数据进行了模拟分析,得出该套利组合获得正利润的结论.最后,论文指出了在二级市场建立ETF-ETF基金套利交易的模式存在基差风险的三个原因 |
| 关 键 词： | ETF 套利 模拟分析 |
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