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两种证券投资组合权数的优化选择
引用本文:崔文红.两种证券投资组合权数的优化选择[J].会计之友,2005(12).
作者姓名:崔文红
作者单位:太原理工大学
摘    要:本文以最值、均值和方差作为工具,建立了两种证券投资组合收益与方差的模型,比较严谨地论证了随着相关系数的变化,两种证券投资组合权数的优化选择方法。

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