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| 我国碳排放权交易价格、能源价格与股票指数动态相关性研究——基于VAR-DCC-GARCH模型 | |
| 引用本文： | 李雪.我国碳排放权交易价格、能源价格与股票指数动态相关性研究——基于VAR-DCC-GARCH模型[J].财富时代,2024(1):70-73. |
| 作者姓名： | 李雪 |
| 作者单位： | 南京审计大学金融学院 |
| 摘 要： | <正>继2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和的目标提出后，中国加快能源金融市场建设，积极推进绿色金融发展，鼓励碳排放权交易市场发展。本文关注中国碳排放权交易市场、能源市场、股票指数之间的动态关系，首先通过理论分析价格波动关系， |