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| 保险资金风险度量与绩效评价——基于收益率映射估值的VaR模型 | |
| 引用本文： | 陈蕾.保险资金风险度量与绩效评价——基于收益率映射估值的VaR模型[J].中国外资,2011(8). |
| 作者姓名： | 陈蕾 |
| 作者单位： | 复旦大学经济学院 |
| 摘 要： | 随着保费规模的日益扩大,保险资金的收益越来越引起人们的关注,同时保险投资的盈亏是维持保险公司能否持续经营的重要保证.本文以246个交易日的上证指数、上证基金指数、国债指数和一年期上海银行间同业拆放利率为样本数据,运用收益率映射估值法的VaR模型对我国保险资金运用的风险进行了实证测度,并且对我国其绩效进行评价.实证结果表明:从上述实证过程可以看出,我国保险资金的投资回报率比较低,并且保险资金投资于股票和基金的风险过高从而会带来潜在损失,缺乏效率. |
| 关 键 词： | VaR模型 保险资金 风险度量 绩效评价 |
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