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| 中国股市月份效应和节口效应实证研究 | |
| 引用本文： | 谢玉磊.中国股市月份效应和节口效应实证研究[J].中国外资,2011(7). |
| 作者姓名： | 谢玉磊 |
| 作者单位： | 复旦大学经济学院 |
| 摘 要： | 本文利用上证综合指数每日收益率的数据,使用虚拟变量和GARCH模型对中国股市月份效应和节日效应进行检验,发现中国股市一月效应和春节效应非常显著,投资者可以利用这些市场异常现象获取超额收益.最后本文对市场异常现象做一些简单的解释. |
| 关 键 词： | GARCH模型 月份效应 节日效应 |
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