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| 金融危机对股市可预测性影响研究——以深圳成指、道琼斯指数分析为例 | |
| 作者姓名： | 宋逸群 刘怡娴 |
| 作者单位： | 北京交通大学,北京,100044 |
| 摘 要： | 金融危机的爆发往往伴随着对股票市场的猛烈冲击,使股指大幅度的震荡,在金融危机期间,深、台、美股票市场有效性变化程度是本文研究的重点.本文将运用wild bootstrap方差比检验得到的P值说明股票市场有效性,以此分析所选择时段的市场可预测性变化状况,进而研究金融危机对该时段股票市场有效性. |
| 关 键 词： | 金融危机 股票市场可预测性 wild bootstrap方差比检验 |
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