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| 基于二元Copula函数的短期金融市场间相关性研究——以沪深股市为例 | |
| 作者单位： | ;1.辽宁石油化工大学理学院 |
| 摘 要： | 金融市场内部关系日益复杂,出现短期内大幅震荡,增大投资者决策风险。针对沪深股市2015年日收益率的短期数据进行相关性分析、模型筛选及检验。研究表明:沪深股市波动之间存在强正相关性,两者在剧烈波动期呈现"同涨同降"趋势;短周期数据与Gumbel Copula函数的拟合效果比长期数据更好。该研究拓展了二元Copula函数的使用范围,对加强投资者风险控制具有一定实际意义。 |
| 关 键 词： | Copula函数 沪深股市 相关性 |
A Study on the Correlation between Short-term Financial Markets Based on Binary Copula Function:A Case Study of Shanghai and Shenzhen Stock Markets |
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