| 面向金融时间序列相关性的网络模型研究 |
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| 引用本文： | 李守伟,钱省三.面向金融时间序列相关性的网络模型研究[J].商业研究,2006(15):5-8. |
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| 作者姓名： | 李守伟 钱省三 |
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| 作者单位： | 上海理工大学,管理学院,上海,200093 |
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| 基金项目： | 上海市科技发展基金项目,项目编号:056921025，上海市重点学科《系统管理》资助,项目编号:T0502 |
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| 摘 要： | 在金融时间序列相关性的基础上,重要的是应该研究金融市场中的规则网络,即从相关系数矩阵中抽取的MST和等级树,再研究金融市场中的复杂网络,即具有无标度特性的复杂相关性网络。这样,用实际金融数据对规则网络和复杂网络,就可以得出一些实证结果。
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| 关 键 词： | 金融市场 相关系数 最小生成树 复杂网络 |
| 文章编号： | 1001-148X（2006）15-0005-04 |
| 收稿时间： | 2005-12-02 |
| 修稿时间： | 2005年12月2日 |
The Research on Network Model Oriented to Correlationship of Financial Time Series |
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| LI Shou-wei,QIAN Xing-san.The Research on Network Model Oriented to Correlationship of Financial Time Series[J].Commercial Research,2006(15):5-8. |
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| Authors: | LI Shou-wei QIAN Xing-san |
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| Institution: | College of Management, University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai 200093, China |
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| Abstract: | Based on the correlationship of financial time series,the paper researches on regular network of financial markets.They are MST and hierachical tree which are extracted from correlation matrix.The complex network of financial markets involves complex correlationship network with the characteristic of free scale.By applying the real data of financial market,it exames the regular and complex network in financial markets. |
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| Keywords: | financial market correlation coefficient MST complex network |
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