| 基于权益久期的商业银行利率风险度量技术研究 |
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| 引用本文： | 张丽萍.基于权益久期的商业银行利率风险度量技术研究[J].华东经济管理,2005,19(6):109-111. |
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| 作者姓名： | 张丽萍 |
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| 作者单位： | 河北工业大学,管理学院,天津,300130 |
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| 基金项目： | 河北省教育厅人文社会科学研究计划项目(S040416);;
河北省教育厅自然科学基金资助项目(2003302) |
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| 摘 要： | 在我国的利率市场化进程中,商业银行将面临巨大的利率风险,商业银行的利率风险管理势在必行。文章全面分析了利率风险的形成和对商业银行的影响,指出久期是利率风险度量方法的必然趋势,在此基础上,引入权益久期的概念,全面衡量商业银行面临的利率风险,并对权益久期的应用环境
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| 关 键 词： | 商业银行 利率风险 久期 权益久期 |
| 文章编号： | 1007-5097(2005)06-0109-03 |
| 收稿时间： | 2005/1/19 0:00:00 |
| 修稿时间： | 2005年1月19日 |
A Study on the Interest Rate Risk Measurement technology of Commercial Bank Based on Duration |
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| ZHANG Li-ping,CHEN Li-wen,YE Li.A Study on the Interest Rate Risk Measurement technology of Commercial Bank Based on Duration[J].East China Economic Management,2005,19(6):109-111. |
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| Authors: | ZHANG Li-ping CHEN Li-wen YE Li |
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| Institution: | School of Management,Hebei University of Technology,Tianjin 300130,China) |
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| Abstract: | During the process of Marketization of Interest Rate in China,the Commercial Bank will face with tremendous Interest Rate Risk.The Interest Rate Risk Management of Commercial Banks is inevitable.This paper analyzes completely the formation and influence of Interest Rate Risk and points out that duration is the trend of Interest Rate Risk Measurement methods,based on which we bring in the concept of "Equity-Duration".We measure completely the Interest Rate Risk of Commercial Banks with Equity-Duration and discuss deeply the application environment of Equity-Duration. |
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| Keywords: | commercial bank interest rate risk duration equity-duration |
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