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基于向量自回归模型的人民币汇率实证分析
作者姓名:
于丹
李颖
田广才
作者单位:
中央财经大学金融学院,北京,100081
摘 要:
从商品市场、资本市场以及外汇市场的联动性入手,通过向量自回归模型探讨了该系统内价格,利率以及汇率三个内生变量之间的相互关系,很好的弥补了原有汇率分析模型的缺陷,进一步运用脉冲响应函数分析了单位冲击对汇率的影响效果。
关 键 词:
汇率
利差
相对价格
向量自回归
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