| 金融市场的非线性:混沌与分形 |
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| 引用本文： | 吴恒煜,林祥. 金融市场的非线性:混沌与分形[J]. 商业研究, 2003, 0(7): 101-105 |
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| 作者姓名： | 吴恒煜 林祥 |
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| 作者单位： | 西安交通大学,管理学院,陕西,西安,710049 |
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| 基金项目： | 本文得到广东省高等学校人文社会科学研究项目"经济一体化的货币危机研究"以及广东省自然科学基金资助(项目编号:980257). |
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| 摘 要： | 传统的金融理论在有效市场假设的基础上,假定市场的收益率变化服从正态分布或对数正态分布, 但事实上,市场收益率分布明显偏离状态分布,呈现一种“胖尾特征”,由此根据非线性科学的混沌理 论和分形理论,对金融市场分形特征研究进行总结,并分析了国内外的研究现状。
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| 关 键 词： | 混沌 分形 Hurst指数 分形维 |
| 文章编号： | 1001-148x(2003)07-0101-04 |
| 修稿时间： | 2002-05-07 |
Nonlinear Characteristis of Financial Market: Chaos and Fractal |
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| Abstract: | Traditional Financial theories hold the hypothesis that in an effective market the profit ratio conforms to normal patterns. However, there exists a deviation in a real one, bearing a sort of "fat tail" characteristics. This paper maily studies the internal and external research concerned and generalizes the fractal characteristics of financial market according to nonlear theories of chano and fractal. |
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| Keywords: | chaos fractal Hurst index fractal dimension |
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