人民币汇率变动与国内股价的关系 |
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引用本文: | 洪涓,郭灿波.人民币汇率变动与国内股价的关系[J].经济论坛,2009(4):8-11. |
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作者姓名: | 洪涓 郭灿波 |
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作者单位: | 北京工业大学经济与管理学院 |
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摘 要: | 使用2005年7月21目前后的数据,通过协整检验、格兰杰因果检验和向量自回归模型分析,实证考察了人民币兑美元汇率与我国国内股价的关系。结果发现,两者存在协整关系;汇改前不存在因果关系,汇改后存在人民币汇率到上证综指的单向因果关系,人民币汇率是上证综指变化的格兰杰原因。
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关 键 词: | 汇率 股指 协整 格兰杰 VAR |
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