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| 我国沪市上市公司影响系统性风险因素实证分析 | |
| 引用本文： | 海小辉,王力宾.我国沪市上市公司影响系统性风险因素实证分析[J].云南财贸学院学报(经济管理版),2006,21(6):101-104. |
| 作者姓名： | 海小辉 王力宾 |
| 作者单位： | 云南财经大学研究生院,云南昆明650221 |
| 摘 要： | 采用2004年的沪市交易所的258个上市公司为样本，根据市场模型估计出这些上市公司的系统性风险系数（贝塔系数β），并通过因子分析模型和计量经济模型探索影响贝塔系数的因素。发现市场表现对我国证券市场的系统性风险影响较大，而各上市公司的财务情况，对系统性风险的影响却是徽乎其徽。 |
| 关 键 词： | β系数 收益率 因子模型 |
| 文章编号： | 1672-4755（2006）06-0101-04 |
| 收稿时间： | 2006-09-25 |
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