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| 中国股市动量策略和反向策略投资绩效之实证研究 | |
| 引用本文： | 林松立,唐旭.中国股市动量策略和反向策略投资绩效之实证研究[J].财经科学,2005(1):81-87. |
| 作者姓名： | 林松立 唐旭 |
| 作者单位： | 中国科技证券公司;中国人民银行研究生部 |
| 摘 要： | 本文在参考国外研究方法的基础上,选取深沪两市1994～2003年6月的股票交易数据,考察中国股市动量策略和反向策略的赢利性特征.研究发现,我国股市在短期内不存在明显的反向策略,但是对于中长期而言,我国股市存在着明显的反转迹象,采取反向策略将取得较大的赢利. |
| 关 键 词： | 动量策略 反向策略 市场有效性 行为金融 |
| 文章编号： | 1000-8306(2005)01-0081-07 |
| 修稿时间： | 2004年11月4日 |
Empirical Studies on Investment Performance in Chiese Stock Market:Momentum Strategy and Contrarian Stratey |
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