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上证指数收益率的波动性特征分析
引用本文:
丁洁.上证指数收益率的波动性特征分析[J].商场现代化,2006(14):272.
作者姓名:
丁洁
作者单位:
上海大学国际工商与管理学院
摘 要:
本文在前人研究的基础上综合提出,收益率的波动具有尖峰厚尾性、长期记忆性、聚集性等特性。而且还用上证指数对尖峰厚尾性作了实证分析。
关 键 词:
收益率
尖峰厚尾
长期记忆性
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