| 基于状态空间模型的中国季度GDP季节调整(1996～2009年) |
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| 引用本文： | 桂文林,韩兆洲. 基于状态空间模型的中国季度GDP季节调整(1996～2009年)[J]. 数量经济技术经济研究, 2011, 0(7) |
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| 作者姓名： | 桂文林 韩兆洲 |
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| 作者单位： | 暨南大学统计系;惠州学院数学系; |
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| 基金项目： | 国家哲学社会科学基金重点项目(07AJL009),国家哲学社会科学基金(10BJY050); 广东省哲学社会科学基金(09E-04)的资助 |
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| 摘 要： | 中国迄今为止尚未公布包括季度GDP在内的经季节调整的经济指标数据,这不仅不利于对中国宏观经济运行监测,也无法满足国际比较的迫切需要。本文对中国1996年一季度至2009年四季度的实际GDP构建基于状态空间形式的季节调整模型,通过卡尔曼滤波递推算法对状态向量的各分量进行了最优估计、平滑和预测,并对超参数进行了极大似然估计。在此基础上分析了这一期间中国GDP的主要季节和趋势特征,并计算出了季节调整后的季度环比增长率指标用来分析和监测经济走势,鉴别趋势拐点,制定相关经济政策。最后通过与国际通用的TRAMO-SEATS季节调整模型的对比发现其优越性。
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| 关 键 词： | 状态空间模型 季度GDP 季节调整 卡尔曼滤波 |
The Quarter Seasonally Adjusted GDP in China Based on State Space Model |
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| Gui Wenlin et al.. The Quarter Seasonally Adjusted GDP in China Based on State Space Model[J]. The Journal of Quantitative & Technical Economics, 2011, 0(7) |
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| Authors: | Gui Wenlin et al. |
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| Affiliation: | Gui Wenlin et al. |
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| Abstract: | The seasonally adjusted economic indicators including quarterly GDP have so far not been announced in China.This is not only conducive to the monitoring of China's macro-economy,but also can not meet the urgent need for international comparison.In this paper,after building a seasonal adjustment model in the form of state space for China's real GDP from 1st quarter 1996 to 4th quarter 2009,getting the optimal estimation,smoothing and predicting the various components of state vector through the Kalman filter... |
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| Keywords: | State Space Model Seasonal GDP Seasonal Adjustment Kalman Filter |
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