首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
     检索      

准备金评估的随机性Munich链梯法及其改进——基于Bootstrap方法的实证分析
引用本文:张连增,段白鸽.准备金评估的随机性Munich链梯法及其改进——基于Bootstrap方法的实证分析[J].数量经济技术经济研究,2011(11).
作者姓名:张连增  段白鸽
作者单位:南开大学风险管理与保险学系;
基金项目:教育部重大项目“金融信用风险的量化研究”(309009); 南开大学经济实验教学中心教学改革项目“非寿险精算理论研究:准备金评估随机性方法及软件R实现”(H0509007)的资助
摘    要:传统链梯法是未决赔款准备金评估最常用的确定性方法,Munich链梯法基于Mack模型的假设,利用已决赔款和已报案赔款的相关性调整进展因子,有效减少了链梯法分别基于已决赔款和已报案赔款得到的未决赔款准备金之间的差异。本文在系统介绍Munich链梯法的基础上,结合模型假设,提出了两种基于Bootstrap方法的随机性Munich链梯法,并通过精算实务中的数值实例应用R软件加以实证分析。本文的研究对保险公司准备金负债评估的准确性和充足性具有重要参考价值。

关 键 词:随机性Munich链梯法  Mack模型  Bootstrap方法  预测均方误差  预测分布  

Stochastic Munich Chain Ladder Methods and Its Improvement in Claims Reserves
Abstract:The traditional chain ladder method is the most used deterministic method in outstanding claims reserves.The Munich chain ladder method is based on the assumptions from Mack model.The main idea is to modify the development factors by making use of the correlation between the paid payments and incurred payments,so as to decrease the discrepancy between the outstanding claims reserves resulting from applying the traditional chain ladder methods separately.This paper begins with introducing the Munich chain la...
Keywords:Stochastic Munich Chain Ladder Method  Mack Model  Bootstrap Method  Mean Square Error of Prediction  Predictive Distribution  
本文献已被 CNKI 等数据库收录!
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号