| 我国银行体系的稳健性研究——基于面板VAR的实证分析 |
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| 引用本文： | 陈守东,王淼.我国银行体系的稳健性研究——基于面板VAR的实证分析[J].数量经济技术经济研究,2011(10). |
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| 作者姓名： | 陈守东 王淼 |
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| 作者单位： | 吉林大学数量经济研究中心;吉林大学商学院; |
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| 基金项目： | 教育部人文社科重点研究基地重大项目(07JJD790131)、(08JJD790153)、(2009JJD790015); 国家社科基金重大项目(10ZD&010)、(10ZD&006)的资助 |
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| 摘 要： | 本文构建了我国银行稳健性指标体系的核心指标组,并合成银行稳健性指数BSI以综合评价我国银行体系的稳定性,检验了银行稳健性与经济增长、信贷规模扩张及资本市场价格之间的面板Granger因果关系。通过构建面板VAR模型度量了宏观经济与金融变量对银行稳定性的冲击。方差分解的结果显示,银行稳健性的波动主要受自身和GDP的影响,GDP增长率对BSI的波动的解释程度接近50%,说明银行的稳健性依赖于稳定的经济增长,受经济冲击的影响程度相当高。
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| 关 键 词： | 银行稳健性 面板Granger 面板VAR模型 脉冲响应分析 |
Study on Stability of China's Banking System |
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| Abstract: | This paper constructs banking stability index BSI and uses BSI to evaluate the stability of China's banking system.On this basis,panel Granger was tested causality among the stability of banks,economic growth,the expansion of credit size and capital market prices.Then this paper measures the impact of the macroeconomic and financial variables on the stability of the banks through constructing a PVAR model.The results of variance decomposition show that,the volatility of the stabilities of banks is mainly af... |
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| Keywords: | Stability of Banks Panel Granger Causality Test PVAR Model Impulse Response Analysis |
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