美国次贷危机传染效应的VAR分析 |
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作者姓名: | 崔红宇 |
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作者单位: | 南开大学国际经济研究所;天津城市建设学院基础学科部; |
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摘 要: | 2007年次贷危机爆发,随后危机迅速在全球蔓延。本文通过Granger因果检验与脉冲响应分析对危机前后美国、德国、英国、香港与中国的股票市场价格指数的波动进行了实证检验,结果发现此次金融危机传染是以美国为中心的发散性传染,我国的股票市场受到的影响主要是由于预期的改变。最后对我国预防危机的传染提出了相应的建议。
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关 键 词: | 次贷危机 传染 VAR |
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