股票质押贷款质押率测算——基于EGARCH模型的VaR方法 |
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引用本文: | 董珊珊.股票质押贷款质押率测算——基于EGARCH模型的VaR方法[J].中国证券期货,2012(5):60. |
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作者姓名: | 董珊珊 |
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作者单位: | 南京财经大学金融学院,江苏南京210046 |
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摘 要: | 股票贷款质押率是商业银行控制信用风险的重要指标.将股票市值扣除VaR作为商业银行股票质押贷款的安全资产,建立了股票质押贷款质押率模型.运用EGARCH模型估计一定时期内股票的波动率,进而获得一定时期内股票的VaR值和股票贷款质押率.通过对融资融券72只标的股票的一年期和一个月期模拟贷款的实证模拟,获得了72只标的股票的VaR值和贷款质押率,为商业银行在发放股票质押贷款提供了控制风险的量化方法
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关 键 词: | 风险管理 股票质押贷款 质押率 |
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