|
|||||
|
|
| 股票质押贷款质押率测算——基于EGARCH模型的VaR方法 | |
| 引用本文： | 董珊珊.股票质押贷款质押率测算——基于EGARCH模型的VaR方法[J].中国证券期货,2012(5):60. |
| 作者姓名： | 董珊珊 |
| 作者单位： | 南京财经大学金融学院,江苏南京210046 |
| 摘 要： | 股票贷款质押率是商业银行控制信用风险的重要指标.将股票市值扣除VaR作为商业银行股票质押贷款的安全资产,建立了股票质押贷款质押率模型.运用EGARCH模型估计一定时期内股票的波动率,进而获得一定时期内股票的VaR值和股票贷款质押率.通过对融资融券72只标的股票的一年期和一个月期模拟贷款的实证模拟,获得了72只标的股票的VaR值和贷款质押率,为商业银行在发放股票质押贷款提供了控制风险的量化方法 |
| 关 键 词： | 风险管理 股票质押贷款 质押率 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |