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| 《商业银行经济资本管理研究》简介 | |
| 摘 要： | 本书是国家自然科学基金项目《我国商业银行违约模型与经济资本配置研究》课题组的金融学前沿研究成果,在2012年国家自然科学基金委员会管理科学部组织的项目绩效评估会上,彭建刚教授主持的这一研究项目被评为优秀。《商业银行经济资本管理研究》一书依托现代金融学前沿理论和数学模型方法,以《巴塞尔资本协议II》和《巴塞尔资本协议III》为背景,独创性地提出并构建了适合我国商业银行的违约概率测算方法;对CreditRisk+模型的频带划分方法作了创新性的设计,采用此方法,各商业银行总行和分支机构可进行贷款组合非预期损失的在线实时计量, |
| 关 键 词： | 商业银行 经济资本配置 管理研究 巴塞尔资本协议 国家自然科学基金委员会 国家自然科学基金项目 前沿研究成果 数学模型方法 绩效评估 现代金融学 |
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