| Levy分布在中国股票市场中的实证检验 |
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| 引用本文： | 徐绪松,马莉莉,陈彦斌.Levy分布在中国股票市场中的实证检验[J].科技进步与对策,2005,22(8):103-105. |
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| 作者姓名： | 徐绪松 马莉莉 陈彦斌 |
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| 作者单位： | 1. 武汉大学,商学院,湖北,武汉,430072
2. 中国人民大学,经济学院,北京,100872 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目（70440003.70373018.70403020） |
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| 摘 要： | 由于Levy分布具有“尖峰肥尾”的形状，使其在金融领域成为研究热点。证明了Levy分布的两条重要性质：方差不存在和可加性，并对Levy分布是否能够描述中国股票市场进行了实证分析。实证分析结果表明，中国股票市场的指数收益率序列不满足这两个性质。
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| 关 键 词： | Levy分布 稳定分布 中国股票市场 |
| 文章编号： | 1001-7348（2005）08-0103-03 |
| 收稿时间： | 2005-05-24 |
| 修稿时间： | 2005-05-24 |
The Empirical Tests of Levy Distribution on China's Stock Market |
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| Xu Xusong,Ma Lili,Chen Yanbin.The Empirical Tests of Levy Distribution on China''''s Stock Market[J].Science & Technology Progress and Policy,2005,22(8):103-105. |
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| Authors: | Xu Xusong Ma Lili Chen Yanbin |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Levy distribution stable distribution China stock market |
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