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| 流动性剩余、流动性风险与银行业系统性风险测量 | |
| 作者单位： | ;1.武汉大学经济与管理学院 |
| 摘 要： | 全球性金融危机过后,世界范围内的政策制定者、经济学家以及时评人士对加强金融市场监管、防范系统性风险基本达成共识。本文从流动性角度出发,对我国商业银行部门系统性风险进行了度量,同时衡量了我国上市银行的系统重要性程度。通过对商业银行个体的资产负债表数据分析,本文提出一种基于系统相对流动性剩余的概率分布来度量流动性风险,以及基于绝对流动性剩余的方差贡献度来衡量银行系统重要性程度的方法,并对我国上市银行系统性风险进行了实证分析。本文的研究结果表明,从流动性风险视角来看,部分银行对我国商业银行体系的系统风险贡献程度较高。 |
| 关 键 词： | 系统性风险 系统重要性金融机构 流动性剩余 流动性风险 |
Liquidity Surplus,Liquidity Risk and a Measure of the Systemic Risk of Banking |
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| Keywords: | |