消费者住房贷款信用风险度量模型分析 |
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作者姓名: | 刘天虎 许维胜 吴启迪 |
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作者单位: | 同济大学经济与管理学院;同济大学经济与管理学院;同济大学经济与管理学院 |
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摘 要: | 一、信用矩阵模型的理论框架1.信用矩阵模型的度量基础。信用矩阵模型可以历史信用等级转换矩阵为基础度量住房贷款信用风险的大小。信用等级转换矩阵可表明某一信用等级的消费者在未来一段时间后转变为其他信用等级的概率。历史信用等级转换矩阵可根据一个国家或一个行业内的大量消费者在一段历史时期内的信用等级转换概率的历史值为基础计算得到,历史信用等级转换矩阵中的每一元素,等于样本历史时期内的各年度的实际信用等级转换概率的平均值。
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关 键 词: | 信用风险度量 住房贷款 消费者 模型分析 信用等级 转换矩阵 矩阵模型 转换概率 |
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