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汶川地震与时变BETA——基于行业指数的实证研究
作者姓名:
杨军战
作者单位:
华东政法大学商学院
摘 要:
文章从时变BETA的角度,研究了汶川地震对我国资本市场的影响。基于证监会行业指数,文章首先利用状态空间模型中平滑的方法估计了2003—2011年23个行业的时变BETA,然后通过引入汶川地震及之后的时间段作为哑变量构建回归方程,用于研究汶川地震对行业指数时变BETA的影响。研究发现,汶川地震对于各行业指数的时变BETA都有显著影响,但是影响的途径、大小和方向在各行业间存在差异。
关 键 词:
条件CAPM
时变BETA
状态空间平滑
汶川地震
行业指数
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