基于ARIMA模型和GARCH模型的美元指数波动性分析 |
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引用本文: | 王未卿,吕亚.基于ARIMA模型和GARCH模型的美元指数波动性分析[J].财会月刊,2012(30). |
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作者姓名: | 王未卿 吕亚 |
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作者单位: | 北京科技大学经济管理学院金融工程系; |
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摘 要: | 美元指数在金融危机前后出现了耐人寻味的变化,其波动影响着国际经济、政治格局。本文运用自回归单整移动平均时间序列(ARIMA模型)和广义自回归条件异方差时间序列(GARCH模型)的方法分析美元指数,采集大量历史样本数据,对其波动特性进行实证研究。运用ARIMA模型对未来短期美元指数走向进行预测,表明美元指数的波动有一定的规律。同时,对美元指数建立用于描述大量金融时间序列的GARCH(1,1)模型,通过模型的定阶、检验、预测发现GARCH模型有较好的预测较长期整体走势的能力。
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关 键 词: | 美元指数 时间序列 ARIMA模型 GARCH模型 |
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