| 后危机时代我国股票收益率影响因素的实证研究 |
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| 引用本文： | 林立子,陈希敏. 后危机时代我国股票收益率影响因素的实证研究[J]. 西安财经学院学报, 2010, 23(5): 14-17 |
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| 作者姓名： | 林立子 陈希敏 |
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| 作者单位： | 西北大学,陕西,西安,710127 |
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| 摘 要： | 文章引入次贷危机的虚拟变量,基于宏观经济、市场流动性和公司基本面等三个层面,选择GDP、市场流动性、公司规模、贝塔值4项指标,建立Pand Data模型对影响股票收益率的因素进行实证分析。通过分析得到的部分结论与以往研究略有不同：“小公司效应”理论在我国股票市场上并未得到理论证实;次贷危机的发生对股票收益率有显著影响。
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| 关 键 词： | 金融 股票收益率 次贷危机 规模效应 贝塔值 |
Empirical Investigation on the Factors Affecting the Stock Yields of the Post-Crisis-Era |
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| LIN Li-zi,CHEN Xi-min. Empirical Investigation on the Factors Affecting the Stock Yields of the Post-Crisis-Era[J]. Journal of Xi‘an Institute of Finance & Economics, 2010, 23(5): 14-17 |
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| Authors: | LIN Li-zi CHEN Xi-min |
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