关于沪深指数对数收益率的计量分析

上证指数和深成指数作为中国大陆的两大股票指数，具有相同的宏观经济背景，相近的投资人群，很可能就较强的相关关系。本文选用用1994年底至2010年底沪深两市的对数收益率统计数据，运用EViews软件，通过建立线性回归模型，运用最小二乘法，单位根检验，格兰杰因果关系检验进行分析。