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| 分形市场假说下的风险度量 | |
| 引用本文： | 陈永忠.分形市场假说下的风险度量[J].经济师,2004(8):21-22. |
| 作者姓名： | 陈永忠 |
| 作者单位： | 华中科技大学经济学院,湖北,武汉,430074 |
| 摘 要： | 文章比较分析了分形市场假说与有效市场假说对资产价格运动的不同看法 ,并探讨了分形市场假说下的风险度量问题。文章建议 ,当市场具有混沌特征 ,价格的运动服从分形分布时 ,以方差作为风险的近似度量 ,同时将Hurst指数和长期记忆周期值作为风险度量的参考。 |
| 关 键 词： | 分形市场假说 风险度量 Hurst指数 长期记忆周期 |
| 文章编号： | 1004-4914(2004)08-021-02 |
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