信用风险的度量方法评价 |
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引用本文: | 赵迎东,毛宏.信用风险的度量方法评价[J].商业研究,2006,6(22):9-11. |
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作者姓名: | 赵迎东 毛宏 |
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作者单位: | 上海第二工业大学,上海,201209 |
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基金项目: | 上海市教委科技发展基金 |
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摘 要: | 信用风险是金融机构所面临的主要风险,而且随着我国市场经济的不断发展,信用风险越来越大。信用风险的评估方法可以分为传统方法和现代方法。传统方法有:专家方法、评级方法、信用评分方法。现代方法有:基于期权理论的KMV信用监控模型、在险价值(VAR)方法、神经网络模型等。而我国的信用风险的理论发展相对滞后,急需大力发展,只有科学地计量信用风险,才能有效地管理信用风险,维护金融稳定。
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关 键 词: | 信用风险 风险评估 风险管理 |
文章编号: | 1001-148X(2006)22-0009-03 |
收稿时间: | 2006-04-15 |
修稿时间: | 2006-04-15 |
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