基于关联规则的股票价格指数联动效应分析 |
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引用本文: | 李宇.基于关联规则的股票价格指数联动效应分析[J].时代金融,2012(15):244-245. |
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作者姓名: | 李宇 |
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作者单位: | 首都经济贸易大学 |
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摘 要: | 本文收集整理上证综合指数、日经225指数、香港恒生指数、道琼斯指数、伦敦金融时报指数五种主要的股票价格指数2005年8月15日-2011年10月31日日行情数据,借助关联规则模型对股票市场价格指数间的联动效应进行探讨,在证明联动效应存在基础上,找到了一些有意义的关联规则。
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关 键 词: | 国际市场 股票价格指数 联动效应 关联规则 |
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