| 资本资产定价模型与风险中性定价理论的比较 |
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| 引用本文： | 李少付,海小辉.资本资产定价模型与风险中性定价理论的比较[J].云南财贸学院学报,2006,22(6):108-110. |
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| 作者姓名： | 李少付 海小辉 |
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| 作者单位： | 云南财经大学财政金融学院 云南昆明650221 |
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| 摘 要： | 资本资产定价模型只考虑系统风险,并假定非系统风险可以通过多样化消除。资本资产定价模型是在真实世界中给风险资产定价。风险中性的世界是一个假想的世界,在风险中性世界中所有风险资产的预期收益率等于无风险收益率。资本资产定价模型可以用无套利方法得到。
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| 关 键 词： | 资本资产定价模型 风险中性定价理论 无套利分析 随机过程 |
| 文章编号： | 1007-5585（2006）06-0108-03 |
| 收稿时间： | 2006-04-30 |
| 修稿时间： | 2006-04-30 |
A Comparison between Capital Assets Pricing Model and Risk Neutral Pricing Theory |
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| LI Shao-fu,HAI Xiao-hui.A Comparison between Capital Assets Pricing Model and Risk Neutral Pricing Theory[J].Journal of Yunnan Finance and Trade Institute,2006,22(6):108-110. |
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| Authors: | LI Shao-fu HAI Xiao-hui |
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| Institution: | Faculty of Finance, Yunnan University of Finance and Economics, Kunming 650221, China |
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