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| 基于上证指数非参数检验的指数变动规律研究 | |
| 引用本文： | 孙小丽,周晋.基于上证指数非参数检验的指数变动规律研究[J].生产力研究,2012(5):61-62. |
| 作者姓名： | 孙小丽 周晋 |
| 作者单位： | 1. 北京邮电大学经济与管理学院,北京,100876 2. 上海工程技术大学管理学院,上海,201620 |
| 摘 要： | 在传统的有效市场假说下,股市指数变动将符合随机游动规律。文章引入经典的随机游动模型,对此进行了非参数检验,结果表明随机游动已经无法解决上证指数的变动规律,同时就我国证券市场交易制度的重大变化对指数波动所产生的影响进行了探讨。 |
| 关 键 词： | 有效市场 随机游动 游程 |
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