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| 成交量对证券组合投资有效边界影响的实证分析 | |
| 引用本文： | 廖懿,陈收,杨宽.成交量对证券组合投资有效边界影响的实证分析[J].数量经济技术经济研究,2001,18(7):85-88. |
| 作者姓名： | 廖懿 陈收 杨宽 |
| 作者单位： | 湖南大学工商管理学院 |
| 基金项目： | 得到国家自然科学基金资助(批准号:79870031;7991076180;79942015). |
| 摘 要： | 本文通过选取深圳成分指数中具有代表性的十五支股票1997年7月19日－2000年3月17日143周的周收益率作为采样数据，研究了成交量的大小对证券组合投资有效边界的影响，实证分析说明成交量较大的线合有效边界位于成交量较小的边界上方，这一研究结果对证券组合调整和投资绩效评价具有一定意义。 |
| 关 键 词： | 成交量 组合投资 有效边界 |
An Empirical Analysis on the Influence of Efficient Frontier of Portfolio Invest by Trade Volume |
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