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| 我国上市公司可转换债券的定价分析 | |
| 作者姓名： | 肖枭 |
| 作者单位： | 西南财经大学金融学院 |
| 摘 要： | 本文分析了可转换债券的价值理论,把可转债的价值分为普通债券的价值与看涨期权的价值之和,并以招行转债为实例,引入债券定价模型和Black-Scholes期权定价模型进行数值计算,进一步考虑利率风险因素,引入三因素模型进行计算, |
| 关 键 词： | 可转换债券 看涨期权 波动率 久期 |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ | |
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